期权定价精品课-【南京大学】

名称：期权定价精品课-【南京大学】
分类：金融财会
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时间：2024-01-04 22:30

课程目录：
期权定价-课程简介
期权定价-课程内容
期权定价-股票和债券
期权定价-衍生品简介
期权定价-卖空、套利与完美市场
确定性现金流定价
期权简介-
期权的杠杆
期权的组合
期权的组合2
期权的组合3
无套利价格关系1
无套利价格关系2
无套利价格关系3
无套利价格关系4
期权平价公式
用蝶式差价组合定价衍生品
蝶式差价组合与状态价格密度
状态价格密度的应用1
状态价格密度的应用2
状态价格密度的解释
离散时间模型
二叉树定价
风险中性定价
布朗运动-
随机积分-
伊藤引理—
BSM期权定价模型
隐含波动率
希腊字母-
完美对冲-期权复制
对冲组合敏感性
模型的扩展
随机波动率
跳跃扩散模型
奇异期权-
风险中性定价BSM模型
资产定价基本定理