- 名称：金融数学精品课
- 分类：经济管理
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- 时间：2024-05-07 16:35
- 1.1 累积函数（上）
- 1.1 累积函数（下）
- 1.2 贴现函数（上）
- 1.2 贴现函数（下）
- 1.3 有效利率 （上）
- 1.3 有效利率 （下）
- 1.4 计息时间（上）
- 1.4 计息时间（下）
- 1.5 单利和复利的比较（上）
- 1.5 单利和复利的比较（下）
- 1.6 有效贴现率（上）
- 1.6 有效贴现率（下）
- 1.7 例题：有效利率和有效贴现率（上）
- 1.7 例题：有效利率和有效贴现率（下）
- 1.8 名义利率（上）
- 1.8 名义利率（下）
- 1.9 例题：名义利率（上）
- 1.9 例题：名义利率（下）
- 1.10 名义贴现率（上）
- 1.10 名义贴现率（下）
- 1.11 名义利率与名义贴现率的关系（上）
- 1.11 名义利率与名义贴现率的关系（下）
- 1.12 利息力的定义（上）
- 1.12 利息力的定义（下）
- 1.13 利息力的应用（上）
- 1.13 利息力的应用（下）
- 1.14 例题：利息力（上）
- 1.14 例题：利息力（下）
- 1.15 利率概念辨析
- 2.1 年金的类型
- 2.2 期末付等额年金（上）
- 2.2 期末付等额年金（下）
- 2.3 期初付等额年金（上）
- 2.3 期初付等额年金（下）
- 2.4 例题：等额年金的计算
- 2.5 例题：应用EXCEL计算等额年金（上）
- 2.5 例题：应用EXCEL计算等额年金（下）
- 2.6 延期年金
- 2.7 永续年金（上）
- 2.7 永续年金（下）
- 2.8 例题：延期年金和永续年金
- 2.9 每年支付m次的期末付年金（上）
- 2.9 每年支付m次的期末付年金（下）
- 2.10 每年支付m次的期初付年金（上）
- 2.10 每年支付m次的期初付年金（下）
- 2.11 连续支付的等额年金（上）
- 2.11 连续支付的等额年金（下）
- 2.12 价值方程
- 3.1 递增年金（上）
- 3.1 递增年金（下）
- 3.2 例题：递增年金（上）
- 3.2 例题：递增年金（下）
- 3.3 递减年金
- 3.4 例题：递减年金
- 3.5 复递增年金（上）
- 3.5 复递增年金（下）
- 3.6 例题：复递增年金（上）
- 3.6 例题：复递增年金（下）
- 3.7 每年支付m次的变额年金（上）
- 3.7 每年支付m次的变额年金（下）
- 3.8 连续支付的变额年金（上）
- 3.8 连续支付的变额年金（下）
- 3.9 一般连续变额现金流（上）
- 3.9 一般连续变额现金流（下）
- 4.1 净现值与收益率（上）
- 4.1 净现值与收益率（下）
- 4.2 净现值与收益率的计算
- 4.3 求解收益率可能出现的三种情况（上）
- 4.3 求解收益率可能出现的三种情况（下）
- 4.4 收益率唯一性的条件（上）
- 4.4 收益率唯一性的条件（下）
- 4.5 再投资（上）
- 4.5 再投资（下）
- 4.6 例题：再投资（上）
- 4.6 例题：再投资（下）
- 4.7 修正收益率
- 4.8 币值加权收益率（上）
- 4.8 币值加权收益率（下）
- 4.9 时间加权收益率（上）
- 4.9 时间加权收益率（下）
- 4.10 例题：收益率的计算（上）
- 4.10 例题：收益率的计算（下）
- 4.11 基金的收益分配（上）
- 4.11 基金的收益分配（下）
- 5.1 未偿还本金余额（上）
- 5.1 未偿还本金余额（下）
- 5.2 本息分解（上）
- 5.2 本息分解（下）
- 5.3 例题：本息分解（上）
- 5.3 例题：本息分解（下）
- 5.4 等额偿债基金（上）
- 5.4 等额偿债基金（下）
- 5.5 例题：等额偿债基金（上）
- 5.5 例题：等额偿债基金（下）
- 5.6 偿债基金的价值方程（上）
- 5.6 偿债基金的价值方程（下）
- 5.7 变额分期偿还：算术级数变化（上）
- 5.7 变额分期偿还：算术级数变化（下）
- 5.8 变额分期偿还：几何级数变化（上）
- 5.8 变额分期偿还：几何级数变化（下）
- 5.9 变额偿债基金（上）
- 5.9 变额偿债基金（下）
- 5.10 例题：变额偿债基金（上）
- 5.10 例题：变额偿债基金（下）
- 6.1 债券的基本概念
- 6.2 债券定价的基本公式（上）
- 6.2 债券定价的基本公式（下）
- 6.3 债券定价的溢价公式（上）
- 6.3 债券定价的溢价公式（下）
- 6.4 债券在付息时点上的价格和账面值（上）
- 6.4 债券在付息时点上的价格和账面值（下）
- 6.5 债券在任意时点上的价格和账面值（上）
- 6.5 债券在任意时点上的价格和账面值（下）
- 6.6 例题：债券在任意时点上的价格和账面值（上）
- 6.6 例题：债券在任意时点上的价格和账面值（下）
- 6.7 分期偿还债券（上）
- 6.7 分期偿还债券（下）
- 6.8 可赎回债券（上）
- 6.8 可赎回债券（下）
- 7.1 马考勒久期（上）
- 7.1 马考勒久期（中）
- 7.1 马考勒久期（下）
- 7.2 修正久期（上）
- 7.2 修正久期（下）
- 7.3 有效久期
- 7.4 马考勒凸度和凸度（上）
- 7.4 马考勒凸度和凸度（下）
- 7.5 有效凸度
- 7.6 久期和凸度的关系（上）
- 7.6 久期和凸度的关系（下）
- 7.7 资产组合的久期和凸度（上）
- 7.7 资产组合的久期和凸度（下）
- 7.8 久期和凸度对资产价格的影响
- 7.9 Redington免疫（上）
- 7.9 Redington免疫（下）
- 7.10 完全免疫（上）
- 7.10 完全免疫（下）
- 7.11 现金流匹配
- 8.1 远期、期货与互换的基本概念（上）
- 8.1 远期、期货与互换的基本概念（下）
- 8.2 远期利率协议（上）
- 8.2 远期利率协议（下）
- 8.3 期货
- 8.4 远期定价原理（上）
- 8.4 远期定价原理（下）
- 8.5 远期价格：到期前不产生收益的资产（上）
- 8.5 远期价格：到期前不产生收益的资产（下）
- 8.6 远期价格：产生已知收益的资产（上）
- 8.6 远期价格：产生已知收益的资产（下）
- 8.7 远期价格：产生连续收益的资产（上）
- 8.7 远期价格：产生连续收益的资产（下）
- 8.8 远期利率协议的定价
- 8.9 合成远期（上）
- 8.9 合成远期（下）
- 8.10 互换
- 8.11 利率互换及其定价（上）
- 8.11 利率互换及其定价（下）
- 8.12 例题：利率互换（上）
- 8.12 例题：利率互换（下）
- 9.1 期权的基本概念（上）
- 9.1 期权的基本概念（下）
- 9.2 期权的回收和盈亏（上）
- 9.2 期权的回收和盈亏（下）
- 9.3 欧式期权的平价关系（上）
- 9.3 欧式期权的平价关系（下）
- 9.4 美式期权的价格关系
- 9.5 期权定价基本原理（上）
- 9.5 期权定价基本原理（下）
- 9.6 单步二叉树模型
- 9.7 单步二叉树模型的一般形式（上）
- 9.7 单步二叉树模型的一般形式（下）
- 9.8 多步二叉树模型（上）
- 9.8 多步二叉树模型（下）
- 9.9 例题：欧式看涨期权的多步二叉树模型（上）
- 9.9 例题：欧式看涨期权的多步二叉树模型（下）
- 9.10 例题：美式看跌期权的多步二叉树模型（上）
- 9.10 例题：美式看跌期权的多步二叉树模型（下）
- 9.11 Black-Scholes模型简介
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